Стохастические интегралы

Abstract

При изучении теории случайных процессов весьма важным является более подробное изучение вопросов, связанных со стохастическими интегралами и интегральными уравнениями, описывающими диффузионные процессы. Прекрасным введением в круг идей, связанных со стохастическими процессами, может служить книга К. Ито, а также книга Генри Маккина. Основой для работы над данной статьёй послужила последняя. В работе над этой темой автор руководствовался следующими соображениями: необходимо было подробно разобрать идеи, рассмотренные Г. Маккином, провести доказательство некоторых фактов, данных в книге без доказательств, решить некоторые задачи.